شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرحله شامل ارائه بحثی درباره ارزیابی و تشخیص و همچنین، بررسی علل پیدایش ادوار تجاری است و در نهایت سومین مرحله، روش پیش بینی اجزای ذکر شده به منظور برآورد تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران برای یک دوره پنج ساله است. برای این منظور، فرض می شود که داده‌های سالانه سری زمانی تولیدی ناخالص داخلی حقیقی ایران مجموع سه جزء روند بلند مدت، نوسانات چرخه ای و حرکات نامنظم است. برای تفکیک این اجزا از فیلتر هادریک- پرسکات در دو مرحله استفاده می شود. در مرحله اول، از این فیلتر جهت استخراج روند بلند مدت استفاده می شود، در مرحله دوم، جزء چرخه‌ای از باقیمانده حاصل استخراج می شود. در ادامه،‌برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به منظور بررسی هم حرکتی و حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد و نهایتا،‌ برای پیش بینی اجزای مذکور از الگوهای ARIMA استفاده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ رشد روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی در ایران در سال های آغازین انقلاب و شروع جنگ تحمیلی (1356-1361) و سال های پایانی جنگ (1365-1367) منفی بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران هفتمین دوره تجاری را پشت سر گذارنده است و اکنون، با ورود به دوره رکود با هشتمین دوره تجاری رو به رو است که از اوایل سال 1380 شروع شده و این دوره رکود تا سال 1383 ادامه می یابد و سپس، دوره بهبود آغاز می شود.یافته های این مقاله همچنین، نشان می دهد که رفتار جزء چرخه ای در اقتصاد ایران مطابق با مفهوم ادوار تجاری است. در این مقاله، وجود رابطه هم حرکتی بین برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نهایتا، حساسیت بالای سرمایه گذاری و صادرات گواه مهمی جهت به وجود آوردن چرخه های اقتصادی محسوب شدند که البته در فصل چهارم، زمینه شکل گیری این فرض که تجربه نوسانات اقتصادی در ایران متاثر از تکانه های سمت عرضه است، طرح ریزی شد و یافته های بعدی نیز نشان داد که درآمد ناشی از صادرات نفت دلیل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران هستند. برای این منظور، از آزمون علیت گرنجر جهت پیش رو بودن این متغیر استفاده شد. شواهد تجربی حاصل نیز نشان داد که این متغیر تمام شرایط برای علت ادوار تجاری را داراست به طوری که درآمدهای نفتی داری ضریب حساسیت بالا و همچنین، متغیری پیش رو و دارای ضریب همبستگی بالا است.